“กองทุนแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning)” หนึ่งในกองทุนที่มีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยใช้ “Artificial Intelligence: AI” หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” เพื่อมาตอบโจทย์แก่นักลงทุนที่ต้องการสไตล์การลงทุนรูปแบบใหม่ๆ


ซึ่งมีรูปแบบการบริหารของ AI นั้น จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และมีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการเป็นการใช้ AI มาตัดสินใจลงทุนแทนมนุษย์นั่นเอง


แต่กองทุนประเภทดังกล่าวในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะในตลาดกองทุนประเทศไทยจึงทำให้นักลงทุนน้อยคนนักที่จะรู้จักกองทุนประเภทดังกล่าวหรือมองข้ามไป


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ขอโอกาสนำข้อมูลเกี่ยวกับ “กองทุนแมชชีนเลิร์นนิ่ง” จากผู้เล่นที่เป็นคนเปิดตลาดรายแรกๆ อย่าง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” มาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือคนอ่านกันในครั้งนี้

“Machine Learning”…หนึ่งตัวช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี

สำหรับ “กองทุนที่ใช้ AI บริหาร” นั้น ปัจจุบันมี 2 บลจ.ที่ตั้งกองทุนประเภทนี้ขึ้นมา ได้แก่ “บลจ.ไทยพาณิชย์” และ “บลจ.กรุงไทย” โดยจุดเด่นของ AI จะไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนเหมือนมนุษย์ แต่จะตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามที่ AI นั้นได้ถูกป้อนข้อมูลให้เรียนรู้เข้าไปเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ “กองทุนรวม” ที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน


โดยมี “นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ให้มุมมองว่า บริษัทได้มีการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเข้ามาช่วยในการทำงานอยู่สม่ำเสมอโดยใช้ในการช่วยคัดเลือกหุ้นรายตัว จนสามารถทำให้กองทุนเฟอร์ฟอร์มได้ดี ซึ่งการทำงานของแมชชีนเลิร์นนิ่งจะทำงานได้ดีในตลาดที่มีหุ้นให้คัดเลือกหลากหลาย ยกตัวอย่างตลาดหุ้นไทยที่มีอยู่ในตลาดกว่าหลักร้อยตัวทำให้การทำงานของแมชชีนเลิร์นนิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งจะเข้ามาช่วยผู้จัดการกองทุน

(นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส)

“รวมถึงในบางครั้งการตัดสินใจของคนเอง ก็อาจเกิดความลังเลหรือความกังวลในปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาดจนตัดสินใจได้ยาก แต่พอใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและโมเมนตัมของตลาดในแต่ละช่วงว่าควรลงทุนภายใต้กลยุทธ์เช่นไร ก็ทำให้การทำงานของบุคลากรดีขึ้น”

ไม่ว่า “คน” หรือ “AI”…ผลตอบแทนก็ไม่แพ้กัน

โดยถ้าหากจะเปรียบเทียบกองทุนที่บริหารโดย “แมชชีนเลิร์นนิ่ง” และ “คน” นั้น ผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันมากนักและบริษัทก็ไม่อยากเปรียบเทียบการทำงานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และคนหรือให้มีการแทนที่ของกันและกัน แต่จะเป็นการ “ทำงานร่วมกัน” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน


“จึงมองว่าการใช้งานแมชชีนเลิร์นนิ่งเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ผู้จัดการกองทุน แต่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักการทำงานส่วนใหญ่ไปที่ปัญญาประดิษฐ์เสมอไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากการทำงานที่ดีควรจะเป็นการทำงานที่ควบคู่กันไปมากกว่าการทำงานโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง”

แม้ “Machine Learning” ปัจจุบันยังไม่ปัง...แต่มาแน่

ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีการลงทุนประเภทแมชชีนเลิร์นนิ่ง ออกมาในตลาดในทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน โดยทางบริษัทเองก็มีแผนที่จะออกกองทุนใหม่ที่เป็นในทุกตลาดทุน ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการออกกองทุนหุ้นจีนทริกเกอร์ ฟันด์ ที่มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 7% ภายใน 7เดือน แต่พอมีแมชชีนเลิร์นนิ่ง สามารถถึงเป้าหมายได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน


สำหรับนักลงทุน กองทุนแมชชีนเลิร์นนิ่งนั้น จะตอบโจทย์กับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นรายตัวหรือหลักทรัพย์เจาะจงในนั้นๆ โดยมีความหลากหลายและสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในทุกสถานการณ์ของตลาดหรือในทุกธีมการลงทุน


“เชื่อว่า ‘กองทุน Machine Learning’ นักลงทุนหลายคนอาจจะผ่านหูผ่านตาหรือเคยได้ยินในวงสนทนามาบ้างไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังตีความหมายของกองทุนหรือมองเห็นถึงความน่าสนใจของกองทุนออกมาได้ยาก เพราะด้วยจำนวนกองทุนที่มีให้เลือกยังค่อนข้างน้อย แต่อนาคตแนวโน้มกองทุนดังกล่าวจะมาเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงเวลานั้นก็อาจเป็นกองทุนที่มีความโดดเด่นได้ไม่แพ้กองทุนอื่นๆ ที่มนุษย์บริหารได้เช่นกัน”