“ก.ล.ต.” ยันการลงทุนของ “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (กองทุนรวม Thai ESG) ทุกกองทุนยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการลงทุน มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น “บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)” (EA) ที่ผู้บริหารบริษัทถูกกล่าวโทษ เพียงร้อยละ 0.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม Thai ESG ทั้งหมด พร้อมย้ำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ปฏิบัติตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty) ในการคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อการลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG และกองทุนประเภทอื่นๆ ด้วย


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดเกณฑ์ให้กองทุนรวม Thai ESG ต้องมีการลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการได้รับ SET ESG ratings ที่ดี (eligible assets)* ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และในกรณีที่ บลจ. เห็นว่าบริษัทใดที่มีธรรมาภิบาลไม่เหมาะสม แม้บริษัทนั้นได้รับ SET ESG ratings ตามเกณฑ์ที่กำหนด บลจ. มีหน้าที่ใช้ fiduciary duty ในการพิจารณาไม่นับรวมการลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็น eligible assets ที่ต้องลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยการลงทุนส่วนที่เหลือยังคงต้องเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดด้วย


ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทที่ลงทุนขาดคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตามที่เกณฑ์กองทุน Thai ESG กำหนด กองทุนยังสามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยถือเป็น non-eligible assets


จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า กองทุนรวม Thai ESG มีมูลค่า NAV ทั้งหมด 6,844 ล้านบาท มีการลงทุนในหุ้นบริษัท EA รวม 24 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.35 ของ NAV ทั้งหมด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า กองทุนรวม Thai ESG ทุกกองทุนสามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แม้จะไม่นับการลงทุนในหุ้นบริษัท EA เป็น eligible assets


สำหรับกองทุนรวมอื่นๆ มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท EA คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของ NAV รวมทั้งอุตสาหกรรม โดย บลจ. มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสมด้วย


นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ได้มีมติถอดบริษัท EA ออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ SET ESG Ratings ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น จะไม่มีผลต่อการลงทุนของกองทุน Thai ESG ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์ที่กำหนด และจากการติดตามของ ก.ล.ต. พบว่า กองทุนรวม Thai ESG และกองทุนรวมอื่น ๆ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท EA เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดย บลจ. มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสมด้วย”

_____________________

หมายเหตุ :

* หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG ในส่วน eligible assets กำหนดให้ลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้ออกเป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนี้ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

(1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ที่มีลักษณะดังนี้

(1.1) ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และหรือ

(1.2) มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ผ่านการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบ และหรือ

(2) ตราสารหนี้ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน* และหรือ

(3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการระดมทุนที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืนที่มีมาตรฐานในทำนองเดียวกันกับตราสารหนี้ดังกล่าว และตามที่ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดต่อไป