ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้ SET ESG Rating อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนักลงทุนผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตื่นตัวกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนมากขึ้น โบรกฯ ประเมินว่ามี 7 หลักทรัพย์ที่เหมาะกับการนำไปจัดพอร์ตการลงทุนด้าน ESG คือ ADVANC, CPALL, KBANK, PTT, SABINA, SCGP, และ STA


นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากฝ่ายวิจัยเริ่มพัฒนา Yuanta ESG Ratings ตั้งแต่กลางปี 2565 ทำให้มีการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับหุ้น ESG อย่างต่อเนื่อง


โดยการมี SET ESG Ratings ที่ให้ผลการทดสอบย้อนหลังเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เพิ่มเกณฑ์ด้าน SET ESG เข้าไปคัดกรองหุ้น ESG Theme ในรอบนี้ ควบคู่กับ Yuanta ESG Ratings, Valuation, และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต ทำให้ได้หุ้น ESG ที่น่าสนใจ คือ ADVANC, CPALL, KBANK, PTT, SABINA, SCGP, และ STA


นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบข้อมูลย้อนหลังของกลุ่ม AAA ใน SET ESG Ratings จำนวน 33 บริษัท โดยอิงผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน 10 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลถึง 6 พ.ย. 2566) พบว่ากลุ่ม AAA ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.9% ต่อปีดีกว่า SET INDEX ที่ 0.4% ต่อปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนที่ 4.08% ต่ำกว่า SET INDEX ที่ 4.56% สะท้อนว่ากลุ่ม AAA เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตการลงทุนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด


ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศใช้ SET ESG Rating อย่างเป็นทางการ โดย SET ESG Ratings คือผลการประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยอิงข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นสำคัญ


ทั้งนี้เป็นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลหุ้นยั่งยืนจาก THSI (Thailand Sustainability Investment) ที่ถูกนำไปใช้ทำดัชนีอ้างอิงของหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) มาเป็นการให้ Ratings เพื่อช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นกลางไปใช้ในการวิเคราะห์หุ้นยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขณะเดียวกัน ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนก็สามารถใช้วัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ของตัวเอง และนำไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมอื่นเพื่อยกระดับ ESG Ratings ให้สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์สุทธิจะช่วยให้อุตสาหกรรมการลงทุนตื่นตัวกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ที่จะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพของ SET INDEX ในระยะยาวมากยิ่งขึ้น


SET ESG Ratings พิจารณาจากคะแนนด้าน ESG จาก 193 บริษัท โดยมีบริษัทที่ได้ Rating AAA (คะแนนรวม 90-100) จำนวน 33 บริษัท ระดับ AA (คะแนนรวม 80-89) จำนวน 71 บริษัท ระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท และระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท


โดยอิงเกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิทธิมนุษยชน รวมถึงต้องได้ CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เคยถูกกล่าวโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล และมีกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีล่าสุด โดยจะมีการปรับปรับปรุงดัชนี SET ESG Index ทุก 6 เดือน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อ ESG Rating ของแต่ละบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ