ใกล้จะรู้ผลแล้วสำหรับการคำนวณหุ้นเข้าและออก ใน SET50 และ SET100 รอบครึ่งหลังปี 2567 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศการคัดเลือกในช่วงกลางเดือนมิ.ย. นี้ และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 67 ดังนั้นช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ Wealthy Thai จึงมีรายชื่อหุ้นที่ผ่านการคำนวณล่าสุดจากนักวิเคราะห์มาอัพเดท


โดยนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้าและออกใน SET50 และ SET100 ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกล่าสุด โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67 (ข้อมูลครบตามเกณฑ์คำนวณของตลาดฯ) ผลของการคาดการณ์น่าจะมีความใกล้เคียงสูง และหวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการลงทุนในดัชนี SET50 และ SET100 ล่วงหน้าได้


สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ BJC โอกาสเข้า 100%, BCP โอกาสเข้า 90%, TIDLOR โอกาสเข้า 90% และ ITC โอกาสเข้า 90%


ส่วนหุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ BANPU โอกาสหลุด 90%, SAWAD โอกาสหลุด 90%, KCE โอกาสหลุด 100% และ COM7 โอกาสหลุด 100%


ด้านหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 รอบนี้มี 9 บริษัท คือ BJC, BA, MBK, CKP, JAS, QH, SKY, PRM และ TIPH


ขณะที่หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 9 บริษัท คือ AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, SNNP, THG และ TKN


ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2547-2565 พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 6.97% ก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 1 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 70% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว -2.8% ในช่วงเดียวกัน (Appendix)


ในขณะที่หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้น มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วง 45 วันก่อน Effective date แต่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลง คาดเป็นผลจากการที่มูลค่า NAV ของ passive fund ที่ใช้ Benchmark เป็น SET100 ยังมีค่อนข้างน้อยทำให้ผลกระทบจากการ Rebalance Index มีจำกัด (Appendix)


ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 เนื่องจากมีความเสี่ยงในการลดน้ำหนักจาก Index Fund และเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 โดยฝ่ายวิเคราะห์ชอบ BJC, BCP และ ITC ส่วน SET100 เราแนะนำเก็งกำไร BA, CKP